架构总览
6 层架构
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 风控管理层 (Layer 6) │ │
│ │ KillSwitch · RiskGateway · 保证金 · 杠杆 · 流动性 │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ↑ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 智能执行层 (Layer 5) │ │
│ │ IB Gateway · SOR路由 · TCA分析 · 订单管理 │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ↑ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 验证层 A/B (Layer 4) │ │
│ │ 回测引擎 · 模拟交易 · A/B测试 · 显著性检验 │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ↑ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ AI 核心策略层 (Layer 3) │ │
│ │ 异常检测 · 趋势评分 · 策略引擎 · 组合优化 │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ↑ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 数据加工层 (Layer 2) │ │
│ │ 清洗管道 · 因子引擎 · 因子存储 · 因子评估 │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ↑ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 数据层 L1-L4 (Layer 1) │ │
│ │ TimescaleDB · Connector框架 · 调度器 · 质量监控 │ │
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│ │
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技术栈
| 层级 |
技术 |
| 后端框架 |
FastAPI (Python 3.12) |
| 时序数据库 |
PostgreSQL + TimescaleDB |
| 缓存 |
Redis (localhost:16379) |
| 回测引擎 |
QuantConnect Lean (Docker) |
| 前端 |
React + Vite + Tailwind CSS |
| AI/ML |
Claude API (LLM), scikit-learn, numpy, pandas |
| 调度 |
APScheduler |
| 容器 |
Docker (Lean engine) |
| Web服务 |
Nginx (反向代理) |
部署拓扑
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│ Nginx │
│ :80/:443 │
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│
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│ │ │
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│ Dashboard │ │ API │ │ Docs │
│ (静态) │ │ :8000 │ │ (静态) │
│ dash_lean │ │ FastAPI│ │ docs_lean│
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│
┌───────────┼───────────┐
│ │ │
┌─────┴────┐ ┌───┴───┐ ┌────┴──────┐
│TimescaleDB│ │ Redis │ │ Lean │
│ :5432 │ │:16379 │ │ (Docker) │
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数据流
外部数据源 (yfinance, UW, FlowAlgo, ...)
│
↓
Connector 采集层
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↓
TimescaleDB (L1-L4 原始数据)
│
↓
清洗管道 (去噪、对齐、标准化)
│
↓
因子引擎 (技术、资金流、情绪、跨资产)
│
↓
AI 策略层 (异常检测 + 趋势评分 → 组合优化)
│
↓
验证层 (回测 / 模拟交易 / A/B测试)
│
↓
执行层 (IB Gateway → 交易所)
│
↓
风控层 (实时监控 + 熔断)
目录结构
lean_pro/
├── main.py # FastAPI 入口
├── config.py # 全局配置
├── requirements.txt # Python 依赖
├── src/
│ ├── api/
│ │ ├── routes.py # 回测 API
│ │ ├── live_routes.py # 模拟交易 API
│ │ ├── data_routes.py # 数据管理 API (阶段A)
│ │ └── ws.py # WebSocket
│ ├── data/ # 数据层 (阶段A)
│ │ ├── database.py # TimescaleDB 连接+表定义
│ │ ├── models.py # Pydantic 数据模型
│ │ ├── scheduler.py # 数据调度器
│ │ ├── quality.py # 数据质量监控
│ │ └── connectors/
│ │ ├── base.py # BaseConnector ABC
│ │ └── yfinance_conn.py
│ ├── processing/ # 数据加工层 (阶段B)
│ │ ├── pipeline.py
│ │ ├── factor_store.py
│ │ ├── factor_eval.py
│ │ └── factors/
│ │ ├── base.py
│ │ ├── technical.py
│ │ ├── flow.py
│ │ ├── sentiment.py
│ │ └── cross_asset.py
│ ├── core/ # AI策略层 (阶段C)
│ │ ├── abnormal_detector.py
│ │ ├── trend_scorer.py
│ │ ├── strategy_engine.py
│ │ ├── portfolio_optimizer.py
│ │ └── ab_testing.py
│ ├── engine/ # 执行引擎
│ │ ├── signal_bus.py
│ │ ├── kill_switch.py
│ │ ├── risk_gateway.py
│ │ ├── paper_trader.py
│ │ └── strategy_adapter.py
│ └── lean_bridge/
│ └── backtest.py
├── strategies/ # 策略文件
├── scripts/
│ ├── init_db.py # 初始化 TimescaleDB
│ └── migrate_yfinance.py # 迁移历史数据
├── dashboard/ # React 前端
│ └── src/
│ ├── App.jsx
│ ├── pages/
│ │ ├── Live.jsx
│ │ └── DataManager.jsx
│ ├── components/
│ │ └── Sidebar.jsx
│ └── api/
│ └── client.js
├── docs/ # 文档 (本目录)
├── results/ # 回测结果
└── reports/ # 报告
域名规划
| 子域名 |
用途 |
dash_lean.ai8.pw |
Dashboard 前端 |
docs_lean.ai8.pw |
技术文档站 |
最后更新: 2026-03-01